思勰投资2021年秋季校招

友人.A

单位简介：
思勰投资是一家专注于投资二级市场高流动性资产（股票、期货）的量化对冲基金公司，自主开发了先进的程序化自动交易系统、风控系统。主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。

公司创始合伙人均来自海内外顶级对冲基金和投资银行（高盛、DE Shaw），曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。团队成员均来海外及国内如北大、清华、复旦、交大、浙大等知名院校。

思勰投资现有管理规模约40亿。思勰投资自成立起至今，在量化策略领域荣获数十项奖项，包括业内最权威的“金牛奖”。思勰投资业绩在各大平台排名领先，投资的客户均来自各大银行、券商、期货、三方理财、信托、企业等机构，是各大资方在投资量化私募基金产品的首选配置之一。

预计在未来的几年内成为一支全策略，多元化的量化基金团队，我司的目标是打造量化领域中最优秀的私募基金公司之一。

招聘文本：
校招岗位：

1.  量化研究员（Quant）

2. C++软件开发工程师



招聘流程：

简历筛选→电话沟通→线上笔试→现场面试→发offer

（简历投递至邮箱后2个工作日内对合适简历进行反馈）



一、量化研究员

职责描述：

1.收集、分析和处理各种数据，搜集和整理业内外各类金融工程和量化投资成果；

2.对投资逻辑进行模型化，形成投资策略模型；

3.对市场及交易数据进行处理、建模与分析；

4.参与量化策略的研发、生成可行的盈利策略，具体涉及股票、期货和期权等品种交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略跟踪评价、策略改进、策略报告撰写等；

5.对量化投资策略的表现进行跟踪、分析和评估，参与量化对冲基金管理；

6.参与公司的专项研究课题及其他相关工作。




职位要求：

1.国内外院校本科及以上学历，理工科专业（数学，物理等）；

2.对数理统计、时间序列有深刻的理解；

3.具备一定的Python或C++编程能力；

4.具备学术研究、数学/统计建模经验者优先；

5.渴望从事量化研究；

6.反应灵敏，认真细致，执行力强，勤奋踏实；

7.良好的沟通能力和团队协作精神。




二、C++软件开发工程师

职责描述：

1.开发并维护高效的金融产品交易系统，针对通讯、计算、缓存、驱动等核心功能设计开发高性能定制中间件，交易品种覆盖股票、期权期货；

2.设计并实现高性能计算库，低延迟通讯库，底层基础数据结构包；

3.分析各核心系统性能瓶颈，突破技术难点，实现改进方案；

4.开发并维护当前高性能交易系统，包括策略、执行、风控等模块。




职位要求：

1.理工类院校本科及以上学历，计算机相关专业；

2.熟练掌握C++11 & Python、熟悉常用数据结构和算法,计算机竞赛获奖者优先；

3.熟悉Linux开发环境下C++开发调试和测试技术；

4.了解TCP/IP协议，套接字编程以及系统体系结构；

5.较强的逻辑思维能力，认真踏实，良好的沟通能力和团队协作精神。


公司福利：

1.免费午餐 + 无限水果零食 + 定期团建活动 + 免费专业健身教练；

2.实习期间提供免费住房，全职提供住房补贴；

3.系统性培训，包括技术和金融知识；

4.长期实习可优先获得全职offer，薪资待遇高于字节跳动；

5.外地来沪面试报销车旅费 + 住宿费。



相关信息：

工作地点：上海市浦东新区浦电路地铁站（步行3分钟）

工作时间：9：00-18：00，周一到周五

简历投递邮箱：hrintern@sixiecapital.com 注明：申请岗位-姓名-学校-专业



加入我们的团队，你将与一群来自世界顶尖高校的同事共同工作学习，迎接高精技术的挑战，见证你们的努力成就现实。我们提供一个严谨、予人启发，同时也是灵活、关爱、热忱的工作环境。在这里，我们在经验、想法和思维方式的差异中茁壮成长，欢迎各种类型的杰出人才加入我们。



请发送简历到hrintern@sixiecapital.com